Muslim, Muhammad Sholah Pribadi (2023) Analisa pengaruh Stock Split terhadap volume penjualan dan abnormal return saham PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK. Undergraduate thesis, UIN Mataram.

Text Muhammad Sholah Pribadi Muslim 180501069.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB)

Abstract

INDONESIA Skripsi yang berjudul “Analisa Pengaruh Stock Split Terhadap Volume Penjualan Dan Abnormal Return Saham PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.” Adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah peristiwa Stock Split berpengaruh terhadap volume penjualan saham yang dilihat dari Trading Volume Activity dan abnormal return pada perusahaan PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menekankan pada pembuktian hipotesis yang disusun berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan. Adapun subyek penelitian dalam tulisan ini, adalah PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. dan objek penelitian dalam tulisan ini adalah Stock Split PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk.Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengambilan data yag berasal dari Bursa Efek Indonesia. Data-data tersebut diambil melalui website resmi dari Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah event study dengan window period 5 hari sebelum stock split dan 5 hari setelah stock split. Analisis data menggunakan uji Paired Sample T-test untuk data yang berdistribusi normal dan uji beda Wilcoxon untuk data yang berdistribusi abnormal. hasil uji dengan menggunakan uji paired sample T-test untuk data trading volume activity diatas diperoleh nilai probability sebesar 0.9852, Dengan demikian nilai probability dari uji Paired Sample T-test diatas yang bernilai 0.9852 lebih besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis teruji yang berarti Stock Split tidak berpengaruh secara signifikan terhadap volume perdagangan. Berdasarkan uji Wilcoxon Signed Rank Test untuk data abnormal return diatas diperoleh nilai probability sebesar 0.2101. Dengan demikian nilai probability dari uji Wilcoxon Signed Rank Test diatas yang bernilai 0.2101 lebih besar dari 0.05 (0.2101>0,05), maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang berarti tidak ada perbedaan secara signifikan terhadap abnormal return sebelum dan sesudah Stock Split.

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Stock Split; volume perdagangan; Abnormal Return,; saham
Subjects:	14 ECONOMICS > 1401 Economic Theory > 140104 Microeconomic Theory 14 ECONOMICS > 1402 Applied Economics > 140206 Experimental Economics 14 ECONOMICS > 1402 Applied Economics > 140208 Health Economics 14 ECONOMICS > 1402 Applied Economics > 140209 Industry Economics and Industrial Organisation
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam > Jurusan Ekonomi Syariah
Depositing User:	nur noer nur
Date Deposited:	21 May 2024 04:14
Last Modified:	21 May 2024 04:18
URI:	http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/5826

Actions (login required)

View Item